GetInfo.Ru – Компьютерная библиотека
Последние поступления
Как выбрать систему управления базы данных
Базы данных03/09/14
Этапы загрузки UNIX (в схеме)
Unix27/03/12
Gatewall Antispam: тотальный контроль электронной почты
Спам21/04/11
Мастер-класс: создаем Интернет-магазин (Часть 1)
Обзоры ПО20/04/11
CorelDRAW Graphics Suite X5: Что нового?
Обзоры ПО20/07/10
Добавить статью
Самые читаемые материалы
DOM для Web-сервисов, часть 1(11512)
XML и базы данных? Доверьтесь своей интуиции(10221)
XML-формат обмена данными Сбалансированной системы показателей: практический пример (часть II)(10208)
XML Viewer (IBM alphaWorks)(9421)
Обзор XML-стандартов, часть 2(9091)
Всего статей: 793Всего авторов: 364Подразделов: 47Добавлено за сутки: 0
Статьи  СТАТЬИ Форум  ФОРУМ Рейтинг  РЕЙТИНГ Поиск  ПОИСК Контакты  КОНТАКТЫ
» Главная » XML » Применение XML для управления рисками

Применение XML для управления рисками


Intersoft Lab
market@iso.ru
http://www.iso.ru/

Дата: Июль 2006 года
Подготовлено: по материалам зарубежных сайтов
Перевод: Intersoft Lab

Множество компаний сталкивается сегодня с широким кругом рисков, которые влияют на прибыльность и рост доходов. К рискам относятся: кредитоспособность клиентов, колеблющиеся процентные ставки, изменяющиеся курсы валют, цены на товары. Но не только поиск путей повышения прибыли, но и задача расчета резервов, а также необходимость соответствия нормативным требованиям заставляет компании заниматься оценкой рисков.

Ассоциация управления рисками (Risk Management Association) - группа, состоящая из 2 850 финансовых учреждений, - недавно доложила, что 11,5% американских фирм некредитоспособны. Эта ситуация говорит о необходимости использования мощных систем и инструментов, позволяющих оценить, проанализировать и в результате, выбрав подходящие действия, сократить риски, угрожающие прибыльности или даже существованию компании.

Следует учитывать, что поскольку различные организации имеют различную толерантность к рискам, то и подход к их управлению должен соответствовать конкретной корпоративной стратегии. Одним из ключевых моментов успешного осуществления данного подхода является своевременный доступ к информации, требуемой для принятия решения.

Чтобы сбалансировать риски и прибыль, руководству необходимо проводить точные вычисления, а это требует сбора данных из разрозненных источников. Используя всю доступную информацию, можно добиться конкурентных преимуществ в рамках всей организации и за ее пределами.

Для повышения эффективности информация об управлении рисками должна передаваться так же быстро, как изменяется рынок. К сожалению, растущее количество инструментов, их сложность и меняющиеся бизнес-требования внесли существенные ограничения в возможности баз данных по обеспечению своевременной информации рисках. В результате банки оперируют на рынке, не имея полного представления о его состоянии. А эта ситуация усугубляет финансовые потери.

Существующие системы не позволяют анализировать данные из гетерогенных систем или использовать несколько видов рисков в одном анализе, оценивать взаимосвязь между ними в реальном времени и определять их распределение в портфеле. Следовательно, у компаний недостаточно информации для сокращения потерь.

Рассмотрим краткий перечень проблем, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся управлением рисками:

  • информация распределена по множеству источников;
  • риск-менеджерам необходимо быстро принимать решения;
  • серьезный выбор требует точных данных из надежных источников;
  • медленные и подверженные ошибкам процессы, выполняемые вручную, вызывают существенные задержки в работе.

Сложности современных систем для оценки рисков

Корпоративные системы управления рисками заняли одно из первых мест по IT-затратам в финансовой сфере в конце 90-х годов. Это связано как с необходимостью управления и консолидации рисков из различных географических и операционных подразделений компаний, так и с законодательными актами, разработанными для проверки соответствия капитала компании рыночным условиям и кредитным рискам.

Рассмотрим технологические задачи, которые должны решать такие инструменты:

  • консолидация информации из разрозненных источников;
  • консолидация информации из разрозненных источников;
  • обработка сложных, разнообразных и изменяющихся форматов данных.

Опишем внедрявшиеся архитектуры, а также возникавшие в связи с их использованием проблемы. Их можно грубо разделить на два поколения.

Первое поколение. Задача инструментов первого поколения состояла в консолидации отчетов по рискам, составлявшихся каждым из бизнес-подразделений. Как правило, эти документы создавались в административных (front-office) системах. Приходилось вручную проводить консолидацию отчетов и обеспечивать их согласованность, чтобы дать единое представление об агрегированных показателях. Такая архитектура проста и эффективна в реализации, и для некоторых финансовых учреждений является наиболее удобным решением.

Однако конкурентное давление, требующее получения хорошей прибыли, быстрые изменения на рынке, а также потребность в более сложном и детальном анализе (например, анализ рисковых сумм1 ) привели к тому, что для многих организаций такие процессы и системы стали неприемлемыми.

Второе поколение. Это подход, суть которого состоит в построении центрального Хранилища рисков, где хранятся сведения, касающиеся корпоративных рисков. В этом случае необходимо разрабатывать интерфейсы ко всем существующим системам, а информацию из них собирать и размещать в Хранилище. Далее статические, справочные и рыночные данные из ХД можно использовать для анализа рисков.

Производители программного обеспечения предлагают различные возможности: открытые базы данных, механизмы отчетности по рискам, а также инструменты, позволяющие создавать специальные отчеты.

Тем не менее, при внедрении таких проектов, необходимо учитывать следующее:

  1. Стоимость построения интерфейсов из исходных систем в центральное Хранилище (интеграция данных) в ряде случаев может оказаться достаточно высокой.
  2. Восстановление функциональности исходных систем - непростая задача. Поставщики предлагают модели, доступные в рамках Хранилища рисков, которые нужно согласовывать с моделями, используемыми в исходных системах.
  3. Ежедневное сравнение данных в исходных системах и в Хранилище иногда оказывается достаточно сложной задачей.

Возможные решения. XML-перспективы

Для того чтобы сократить затраты на проекты такого сорта, можно использовать ряд подходов и инструментов. В частности, разработаны сложные графические средства, которые дают возможность бизнес-аналитикам задавать правила отображения и преобразования данных между исходной системой и Хранилищем. Программные средства промежуточного уровня обеспечивают взаимосвязь и надежную передачу информации между разрозненными программными и аппаратными платформами.

Все эти методы помогли решить лишь часть проблем, однако в отрасли продолжался поиск панацеи. Финансовые организации осознали необходимость в стандартных форматах данных для обмена информации и занялись их разработкой. Большой интерес к интернет-технологиям подстегнул развитие XML и стал существенным шагом на пути к разрешению описанных выше сложностей.

В последние годы появился ряд XML-проектов. Они находятся на разной стадии завершенности и доступны бесплатно. Каждый из XML-проектов предполагает спецификацию для конкретных типов рисков, справочной, статической и рыночной информации.

Перспективы XML выглядят следующим образом. В отрасли принимаются соглашения по необходимым форматам для обмена данными по рискам между системами, поставщики разрабатывают адаптеры или инструменты экспорта-импорта этих форматов из исходных баз данных, внутренние системы также обеспечивают такие функции. Таким образом, используя простой текстовый протокол, можно решить все проблемы интеграции данных.

XML-платформа дает возможность интеграции систем и консолидации информации в одном репозитории, обеспечивая отчетность в реальном времени. Языки запросов, основанные на XML, – Xquery (подробнее об этих языках можно прочитать в статье "XQuery: что это такое") - позволяют разрабатывать расширенные отчеты по рискам за счет рассмотрения иерархии и контекста данных. В результате отчетность уже не должна быть предопределенной, запросы могут быть сложными, нерегламентируемыми.

Кроме того, принятие XML-форматов для обмена данными по рискам дает ряд других преимуществ. Хранилище рисков может теперь взаимодействовать с рядом новых исходных систем, которые используют такие же XML-интерфейсы данных.

Обработка XML-данных позволяет выделить отдельные поля в документе и сравнить их с пользовательскими критериями. Такая функциональность дает возможность автоматически выделять области дальнейшего изучения на основе внутренних директив или внешних нормативно-правовых требований.

XML позволяет риск-менеджерам комбинировать информацию в различных форматах из существующих систем управления рисками, аналитических инструментов, внутренних источников данных, от внешних торговых партнеров, а также Web-сервисов, для создания удобной оценки угрозы риска во всей компании. В любой момент времени у менеджера перед глазами полное представление о распределении рисков, что дает возможность их быстрого сокращения до приемлемого уровня, а также для минимизации потерь и немедленного реагирования на благоприятные рыночные колебания. В расчетах рисков можно использовать рыночные данные, процентные ставки, а также кривые доходности. Кроме того, доступ к разрозненным и сложным данным поможет выделить похожие риски в различных подразделениях организации.

Перечислим основные преимущества применения XML для управления рисками:

  • Более четкое представление рисков:
    • эффективное представление различных типов рисков в компании;
    • дополнительные возможности создания рисковых профилей, а не индивидуальных оценок в разрозненных операционных областях;
    • дополнительная гибкость в добавлении новых информационных источников или потоков данных.
  • Сокращение расходов:
    • менее затратная интеграция данных из разрозненных систем;
    • сокращение расходов на выполнение нормативных требований за счет автоматизации отчетности;
    • отказ от проверки ошибок вручную за счет использования XML-обработки в реальном времени.

[1] VaR, рисковая сумма [стоимость] — максимально возможная сумма потерь инвестора, оцененная за некоторый промежуток и с определенной вероятностью (прим. переводчика).

 
22.08.2006
Версия для печати Версия для печати Запомнить ссылку Запомнить ссылку
Ваша оценка:  1   2   3   4   5     

 О проектеПерепечаткаАвторамПартнерыО нас пишут
Наверх
©2003—2007. GETINFO.RU. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.